Даже на стремительно развивающемся рынке криптовалют благоприятные условия, вызывающие масштабные ралли, часто формируются в течение нескольких дней.
Может показаться, что волатильность цен на цифровые активы и молниеносная скорость движения крипторынков означают, что те, кто действует быстрее всех, получают самые крупные награды.
И в некоторых случаях это действительно так. Например, когда объявление о листинге токена на Coinbase или Binance впервые становится публичным, и график цены актива становится практически вертикальным.
Но во многих случаях черепаха побеждает зайца.
Этот принцип отчетливо проявляется, когда речь идет о трейдерах, использующих квантовые инструменты для принятия решений. Одним из примеров является показатель VORTECS™ Score — алгоритмическое сравнение исторических и текущих паттернов рыночной и социальной активности вокруг монеты.
Хотя алгоритм VORTECS™ обучен выявлять исторически бычьи условия для криптоактивов, за высокими показателями редко сразу же следует резкий скачок цен. На самом деле, наибольшая доходность стабильно фиксируется в течение следующих нескольких дней после появления пиковых значений. Что это говорит о природе крипторынка?
Ранняя пташка получает червяка (но не спешит его есть)
VORTECS™ Score — это индикатор на базе искусственного интеллекта, который ищет исторические сходства по многомерному набору переменных. К ним относятся изменения цены криптоактива, объем торгов, социальные настроения и объем твитов, помимо прочего.
Чем выше показатель VORTECS™ Score, тем больше модель уверена в том, что наблюдаемая комбинация ключевых метрик токена напоминает прошлые условия, предвещавшие значительный рост цен. Показатели выше 80 считаются уверенно бычьими, в то время как более редкий показатель 90+ указывает на то, что перспективы актива чрезвычайно благоприятны, судя по истории его ценового движения.
Однако временные рамки намеренно размыты, поскольку модель разработана для выявления условий, которые ранее предшествовали ралли за 12–72 часа. Фактически, хотя алгоритм разработан для выявления бычьих условий как можно раньше, он стабильно приносит наилучшие результаты криптотрейдерам в течение нескольких дней, а не часов.
Исторические данные показывают, что в среднем активы с высоким показателем VORTECS™ Score приносят стабильную небольшую доходность уже через шесть часов после достижения значений 80, 85 и 90.
Таким образом, криптоинвесторы, которые полагаются на данные Markets Pro для оптимизации своих торговых стратегий, часто испытывают соблазн зафиксировать прибыль раньше времени. Однако те же данные показывают, что часто имеет смысл удерживать позиции, а не забирать первоначальную прибыль.
HODL, пусть даже на день или два?
В таблице ниже представлены средние показатели доходности после того, как криптоактив превысил значение VORTECS™ Score в 80, 85 или 90 баллов в течение недели. Для каждого актива могло быть зарегистрировано только одно наблюдение в день, т.е. если монета поднималась с 79 до 81, затем возвращалась к 79 и снова поднималась до 80 через несколько часов, учитывалось только ее первое достижение отметки 80+.
Как видно из таблицы, чем больше времени проходит после того, как активы преодолевают порог VORTECS™ Score в 80, 85 или 90 баллов, тем выше вероятность получения более высокой доходности. Хотя эти статистические данные отражают движение цен только за одну неделю, эта закономерность на самом деле наблюдается очень стабильно на протяжении всей истории Markets Pro, начиная с начала 2021 года.
На самом деле 48 часов — это не предел. Когда речь заходит о сверхвысоких показателях выше 90, некоторые подписчики Markets Pro сообщают о получении стабильно высокой прибыли от удержания таких монет в течение целой недели, или 168 часов.
Эти наблюдения показывают, что крипторынок может быть не таким хаотичным и капризным, как многие полагают. Хотя многие движения явно вызваны волнами FUD и хайпа, более широкий рынок цифровых активов демонстрирует выявляемые закономерности и повторяющиеся паттерны торговой и социальной активности, для формирования которых могут потребоваться дни и недели, прежде чем они повлияют на цены активов.