Selbst im schnelllebigen Kryptomarkt dauert es oft Tage, bis sich günstige Bedingungen für massive Rallies herausbilden.
Es mag scheinen, als ob die Volatilität digitaler Assets und die enorme Geschwindigkeit der Kryptomärkte bedeuten, dass diejenigen, die am schnellsten handeln, die größten Gewinne einfahren.
In bestimmten Fällen trifft das auch zu. Zum Beispiel, wenn die Ankündigung des Listings eines Tokens auf Coinbase oder Binance veröffentlicht wird und der Kurs des Assets fast vertikal nach oben schießt.
Doch in vielen Fällen schlägt die Schildkröte den Hasen.
Dieses Prinzip zeigt sich deutlich bei Tradern, die Quant-Tools nutzen, um ihre Entscheidungsfindung zu verbessern. Ein Beispiel ist der VORTECS™ Score, ein algorithmischer Vergleich zwischen historischen und aktuellen Mustern der Markt- und Social-Aktivität rund um einen Coin.
Obwohl der VORTECS™-Algorithmus darauf trainiert ist, historisch bullishe Bedingungen bei Krypto-Assets zu erkennen, folgen auf hohe Scores selten sofortige Preissprünge. Tatsächlich stellen sich die höchsten Renditen konsistent in den Tagen nach dem Erreichen von Spitzenwerten ein. Was sagt das über die Natur des Kryptomarktes aus?
Der frühe Vogel fängt den Wurm (wartet aber mit dem Fressen)
Der VORTECS™ Score ist ein KI-gestützter Indikator, der nach historischen Ähnlichkeiten in einer multidimensionalen Reihe von Variablen sucht. Dazu gehören unter anderem Preisänderungen eines Krypto-Assets, das Handelsvolumen, das Social Sentiment und das Tweet-Volumen.
Je höher der VORTECS™ Score ist, desto sicherer ist sich das Modell, dass die beobachtete Kombination der Kennzahlen rund um den Token vergangenen Bedingungen ähnelt, die deutliche Preisanstiege ankündigten. Scores über 80 gelten als zuverlässig bullish, während ein seltener Score von 90+ darauf hindeutet, dass die Aussichten für das Asset, gemessen an der historischen Kursentwicklung, extrem günstig sind.
Das Timing ist jedoch bewusst ungenau gehalten, da das Modell darauf ausgelegt ist, Bedingungen zu erkennen, die Rallies in der Vergangenheit um 12 bis 72 Stunden vorausgingen. Obwohl der Algorithmus darauf ausgelegt ist, bullishe Bedingungen so früh wie möglich zu signalisieren, liefert er Krypto-Tradern beständig die besten Ergebnisse innerhalb von Tagen statt Stunden.
Historische Daten zeigen, dass Assets mit einem hohen VORTECS™ Score im Durchschnitt bereits sechs Stunden nach dem Erreichen von Scores von 80, 85 und 90 konstant kleine Renditen erzielen.
Daher sind Krypto-Investoren, die sich auf Daten von Markets Pro verlassen, um ihre Trading-Strategien zu verfeinern, oft versucht, Gewinne frühzeitig mitzunehmen. Dieselben Daten legen jedoch nahe, dass es oft sinnvoller ist, die Position zu halten, anstatt die ersten Gewinne mitzunehmen.
HODL, und wenn es nur für ein oder zwei Tage ist?
Die folgende Tabelle zeigt die durchschnittlichen Renditen, nachdem ein Krypto-Asset im Laufe einer Woche einen Score von 80, 85 oder 90 überschritten hat. Jedes Asset konnte nur eine Beobachtung pro Tag generieren, d. h. wenn ein Coin innerhalb weniger Stunden von 79 auf 81 stieg, dann zurück auf 79 fiel und erneut auf 80 stieg, zählte nur der erste Einstieg über 80.
Wie in der Tabelle zu sehen ist, gilt: Je mehr Zeit vergeht, nachdem Assets die Schwelle von 80, 85 oder 90 beim VORTECS™ Score überschritten haben, desto wahrscheinlicher erzielen sie höhere Renditen. Obwohl diese Statistiken nur die Kursbewegung einer einzelnen Woche widerspiegeln, wird dieses Muster in der gesamten Historie von Markets Pro seit Anfang 2021 sehr beständig beobachtet.
Tatsächlich sind 48 Stunden nicht das Limit. Bei extrem hohen Scores über 90 berichten einige Markets Pro-Abonnenten, dass sie durch das Halten solcher Coins für eine ganze Woche (168 Stunden) konstant hohe Gewinne erzielen.
Diese Beobachtungen deuten darauf hin, dass der Kryptomarkt möglicherweise nicht so chaotisch und launisch ist, wie viele glauben. Obwohl viele Bewegungen eindeutig von Wellen aus FUD und Hype getrieben werden, zeigt der breitere Markt für digitale Assets erkennbare Regelmäßigkeiten und wiederkehrende Muster von Trading- und Social-Aktivitäten, die Tage oder Wochen brauchen können, um sich aufzubauen, bevor sie die Asset-Preise bewegen.
