빠르게 변하는 암호화폐 시장에서도 대규모 랠리를 촉발하는 유리한 조건이 형성되는 데는 종종 며칠이 걸립니다.
디지털 자산 가격의 변동성과 암호화폐 시장의 번개처럼 빠른 속도를 감안하면, 가장 빠르게 행동하는 사람이 가장 큰 보상을 얻는 것처럼 보일 수 있습니다.
그리고 어떤 경우에는 이것이 사실입니다. 예를 들어, Coinbase나 Binance에 토큰이 상장된다는 공지사항이 처음 공개되어 자산의 가격선이 거의 수직이 될 때가 그렇습니다.
하지만 많은 경우, 거북이가 토끼를 이깁니다.
이 원칙은 의사결정을 개선하기 위해 퀀트 스타일의 도구를 사용하는 트레이더들에게 명확하게 적용됩니다. 한 가지 예로, 특정 코인을 둘러싼 시장 및 소셜 활동의 과거와 현재 패턴을 알고리즘으로 비교하는 VORTECS™ Score가 있습니다.
VORTECS™ 알고리즘은 암호화폐 자산 주변의 역사적인 강세(bullish) 조건을 감지하도록 훈련되어 있지만, 높은 점수가 나온 직후에 바로 가격 급등이 이어지는 경우는 드뭅니다. 실제로 가장 높은 수익률은 최고 점수가 나타난 후 며칠에 걸쳐 지속적으로 발생합니다. 이는 암호화폐 시장의 본질에 대해 무엇을 시사할까요?
일찍 일어나는 새가 벌레를 잡는다 (하지만 먹기 위해 기다린다)
VORTECS™ Score는 다차원적인 변수 세트 전반에서 역사적 유사성을 찾는 인공지능 기반 지표입니다. 여기에는 암호화폐 자산의 가격 변화, 거래량, 소셜 센티먼트 및 트윗량 등이 포함됩니다.
VORTECS™ Score가 높을수록, 토큰 주변의 핵심 지표 조합이 상당한 가격 상승을 예고했던 과거 상황과 유사하다는 모델의 신뢰도가 높아집니다. 80 이상의 점수는 확고한 강세(bullish)로 간주되는 반면, 더 보기 드문 90 이상의 점수는 과거 가격 변동 기록으로 판단할 때 해당 자산의 전망이 대단히 유리함을 시사합니다.
그러나 타이밍은 의도적으로 모호하게 설정되어 있습니다. 모델이 이전에 랠리보다 12시간에서 72시간 앞섰던 조건을 감지하도록 설계되었기 때문입니다. 실제로 알고리즘은 가능한 한 빨리 강세 조건을 표시하도록 설계되었지만, 암호화폐 트레이더에게 몇 시간이 아닌 며칠 이내에 지속적으로 가장 좋은 결과를 제공합니다.
역사적 데이터에 따르면, 평균적으로 VORTECS™ Score에서 높은 점수를 기록한 자산은 80, 85, 90점에 도달한 후 빠르면 6시간 만에 일관되게 소액의 수익을 제공합니다.
따라서 거래 전략을 개선하기 위해 Markets Pro 데이터에 의존하는 암호화폐 투자자들은 종종 이익을 조기에 실현하고 싶은 유혹을 받습니다. 그러나 동일한 데이터는 초기 이익을 취하기보다 꾸준히 보유(HODL)하는 것이 합리적인 경우가 많음을 시사합니다.
하루나 이틀 동안만이라도 HODL해야 할까요?
아래 표는 일주일 동안 암호화폐 자산이 VORTECS™ Score 80, 85, 또는 90을 넘어선 후의 평균 수익률을 보여줍니다. 각 자산은 하루에 한 번만 관측치를 기록할 수 있습니다. 즉, 어떤 코인이 몇 시간 만에 79에서 81로 갔다가 다시 79로 갔다가 다시 80으로 간 경우, 80 이상으로 처음 진입한 것만 계산됩니다.
표에서 볼 수 있듯이, 자산이 VORTECS™ Score 80, 85, 또는 90의 기준을 넘어선 후 시간이 더 지날수록 더 큰 수익을 제공할 가능성이 높습니다. 이러한 통계는 단 일주일 동안의 가격 변동만을 반영하지만, 이 패턴은 실제로 2021년 초까지 거슬러 올라가는 Markets Pro 역사 전반에 걸쳐 매우 일관되게 관찰됩니다.
사실, 48시간이 한계는 아닙니다. 90을 넘는 초고점수의 경우, 일부 Markets Pro 구독자들은 해당 코인을 일주일 전체, 즉 168시간 동안 보유하여 지속적으로 큰 수익을 창출했다고 보고합니다.
이러한 관찰은 암호화폐 시장이 많은 사람들이 믿는 것만큼 혼란스럽고 변덕스럽지 않을 수 있음을 시사합니다. 비록 많은 움직임이 FUD와 hype의 물결에 의해 주도되는 것이 분명하지만, 더 넓은 디지털 자산 시장은 자산 가격을 움직이기 전에 형성되는 데 며칠에서 몇 주가 걸릴 수 있는 식별 가능한 규칙성과 거래 및 소셜 활동의 반복적인 패턴을 보여줍니다.